Metropolis--Hastings算法的朴素Rao--Blackwell化
统计计算
2011-03-09 v6 统计理论
统计方法学
统计理论
摘要
Casella与Robert [Biometrika 83 (1996) 81--94] 针对接受-拒绝与Metropolis--Hastings方案提出了一般的Rao--Blackwell化原理，该原理能显著降低所得估计量的方差，但计算与存储成本极高。采用完全不同的视角，我们转而引入一种通用方案，该方案保证所有基于Metropolis--Hastings的估计量均能实现方差缩减，同时将计算成本控制在合理范围内。我们为改进后的估计量建立了中心极限定理，并在玩具示例与Probit模型估计中展示了其性能。
引用
@article{arxiv.0904.2144,
title = {A vanilla Rao--Blackwellization of Metropolis--Hastings algorithms},
author = {Randal Douc and Christian P. Robert},
journal= {arXiv preprint arXiv:0904.2144},
year = {2011}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/10-AOS838 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)