多元非线性模型中区制数选择的序贯检验程序
计量经济学
2024-06-05 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文提出了一种用于确定非线性多元自回归模型中区制数的序贯检验程序。该程序依赖于多元平滑转换自回归模型和门限自回归模型的线性性及无额外非线性性检验。我们通过模拟研究评估了所提检验在小样本下的有限样本性质。我们的发现表明，该检验具有令人满意的水平性质，其中重新缩放的拉格朗日乘子检验统计量在大多数模拟设置中表现最佳。该序贯程序还应用于两个实证案例：美国月度利率和冰岛河流流量。在这两种情况下，检测到的区制数与现有文献吻合良好。
引用
@article{arxiv.2406.02152,
title = {A sequential test procedure for the choice of the number of regimes in multivariate nonlinear models},
author = {Andrea Bucci},
journal= {arXiv preprint arXiv:2406.02152},
year = {2024}
}