时间序列交叉验证中的有限样本偏差
统计方法学
2025-12-08 v1 计量经济学
统计理论
统计理论
摘要
众所周知，基于交叉验证的模型选择对时间序列模型存在偏差。然而，许多研究人员已认为，当使用向量自回归 (VAR) 或误差遵循鞅类结构的时间序列模型进行交叉验证时，这种偏差并不适用。我指出，即便在此类情况下，对时间序列数据进行交叉验证仍会产生偏差。
引用
@article{arxiv.2512.05900,
title = {A Note on the Finite Sample Bias in Time Series Cross-Validation},
author = {Amaze Lusompa},
journal= {arXiv preprint arXiv:2512.05900},
year = {2025}
}