基于卡方散度的 Copula 模型独立性新检验程序
统计理论
2019-03-15 v2 统计理论
摘要
我们在边缘分布未知的参数 Copula 框架下引入了一种新的独立性检验程序。该方法主要基于有号有限测度上 -散度的对偶表示。我们在原假设和备择假设下研究了所提估计量和检验统计量的渐近性质，无论参数是否为内点，均得到了简单且标准的极限分布。
引用
@article{arxiv.0803.1572,
title = {A new test procedure of independence in copula models via chi-square-divergence},
author = {Salim Bouzebda and Amor Keziou},
journal= {arXiv preprint arXiv:0803.1572},
year = {2019}
}
备注
23 pages (2 figures). Submitted to publication