一种具有泊松边际分布的新型 INARMA(1, 1) 模型
统计方法学
2019-10-17 v1
摘要
我们提出了一种具有泊松边际分布的 INARMA(1, 1) 模型，它以类似于 INGARCH(1, 1) 扩展 INARCH(1) 模型的方式扩展了 INAR(1) 模型。该新模型等价于一个经二项稀疏化的 INAR(1) 过程。这使得我们能够获得其某些随机性质，并使用隐马尔可夫模型的推断方法。在两个案例研究中，该模型与其他多种模型进行了比较。
引用
@article{arxiv.1910.07244,
title = {A new INARMA(1, 1) model with Poisson marginals},
author = {Johannes Bracher},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.07244},
year = {2019}
}
备注
This is a pre-print (submitted version before peer review) of a contribution in Steland, A., Rafajlowicz, E., Okhrin, O. (Eds.): Stochastic Models, Statistics and Their Applications, p. 323-333, published by Springer Nature Switzerland, 2019. The final authenticated version is available at https://doi.org/10.1007/978-3-030-28665-1_24