一种合并广义双曲分布的混合模型
统计方法学
2018-10-30 v8
摘要
介绍了一种多尺度广义双曲分布的混合模型（MMSGHDs）。然后，通过将广义双曲分布与多尺度广义双曲分布合并，发展了一种合并广义双曲分布（CGHD）。在详细阐述了通过实现多维权重函数而产生的MMSGHDs之后，发展了CGHD混合模型的密度。使用不断扩展的MM算法类开发了参数估计方案，并使用贝叶斯信息准则进行模型选择。研究了聚类凸性问题，并开发了MMSGHDs的一个特例，保证具有凸聚类。使用模拟和真实数据对这些方法进行了说明和比较。在附录中讨论了MMSGHDs和CGHD混合模型的可识别性。
引用
@article{arxiv.1403.2332,
title = {A Mixture of Coalesced Generalized Hyperbolic Distributions},
author = {Cristina Tortora and Brian C. Franczak and Ryan P. Browne and Paul D. McNicholas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.2332},
year = {2018}
}