电力市场动态的平均场博弈模型
最优化与控制
2024-01-01 v1
摘要
我们基于最优停时的平均场博弈，开发了一个电力市场长期动态模型。我们的论文在几个方面扩展了最近的贡献[Aïd, René, Roxana Dumitrescu, and Peter Tankov, “The entry and exit game in the electricity markets: A mean-field game approach.” Journal of Dynamics & Games 8.4 (2021): 331]，使模型更加现实，特别是在描述能源转型对电力市场的中期影响方面。具体而言，我们允许任意数量的技术，并具有内生燃料价格，使代理能够同时进行投资和撤资。这使得描述天然气发电作为煤炭的中期替代品、并在长期被可再生能源发电取代的作用成为可能，并使我们能够模拟像2022年能源价格危机这样的事件。
引用
@article{arxiv.2312.17691,
title = {A mean-field game model of electricity market dynamics},
author = {Alicia Bassière and Roxana Dumitrescu and Peter Tankov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2312.17691},
year = {2024}
}