关于动态移动带动量萃取组合的马克维茨方法
计量经济学
2024-12-04 v1
摘要
我们考虑的是受马克维茨优化框架启发的移动带动量萃取组合（MBSAs）的组合管理问题。我们展示了如何管理一组合动态 MBSAs，并以最近的历史数据为例，说明该方法在风险调整收益方面表现非常出色，基本上与市场不相关。
引用
@article{arxiv.2412.02660,
title = {A Markowitz Approach to Managing a Dynamic Basket of Moving-Band Statistical Arbitrages},
author = {Kasper Johansson and Thomas Schmelzer and Stephen Boyd},
journal= {arXiv preprint arXiv:2412.02660},
year = {2024}
}