基于散粒噪声表示的无穷可分过程样本路径生成的一般方法

我们基于其积分器的散粒噪声表示，以统一的方式建立了一般多元无穷可分过程的样本路径生成方案。该近似由无穷可分过程按跳跃大小和时间分解为三个独立分量得到：紧时间区间上的大跳跃、整个时间区间上的小跳跃以及无界时间区间上的大跳跃。第一个分量被作为近似，其比一般高斯过程的模拟简单得多，而后两个分量作为误差被分析。我们推导了使两个误差项在极限中消失的技术条件，以及使小跳跃的缩放分量收敛到高斯过程以提升弱近似精度的条件。我们提供了大量示例以凸显所提方法的广泛实用性。