风险竞争博弈

在本研究中,我们提出参与者策略性选择其风险水平并获取相应回报的模型,映射了各领域的现实竞争。我们的分析始于一个涉及连续动作空间中两名玩家的标准式博弈,确认了纳什均衡的存在性与唯一性并给出解析解。随后我们将分析扩展至多玩家情形,提出一种新的数值算法用于计算。我们工作的一个关键新颖点在于使用遗憾最小化算法通过离散化求解连续博弈。这一开创性方法使我们能纳入市场摩擦与企业间风险关联等额外现实因素。我们还通过实验验证模型中纳什均衡亦为相关均衡。我们的发现阐明了市场摩擦与风险关联如何影响策略性风险承担。我们也探讨政策措施如何影响风险承担及其相关回报,我们的模型比 Diamond-Dybvig 框架具有更广适用性。我们在 https://github.com/louisabraham/cfrgame 提供方法与开源代码。最后,我们在方法论上倡导在经济学中使用算法,将关注点从有限博弈转向连续动作集博弈。我们的研究为分析连续动作博弈中的策略互动提供了坚实框架,强调了市场摩擦、风险关联与政策措施在策略性风险承担动态中的重要性。