一种用于识别私募股权投资机会的数据驱动框架
机器学习
2022-04-06 v1 人工智能
神经与进化计算
摘要
私募股权（PE）公司的核心活动是投资公司，以便在通常4-7年内为投资者提供利润。是否投资一家公司通常是通过人工查看公司的各种绩效指标，然后往往基于直觉做出决策。考虑到潜在投资的公司数量庞大，这一过程相当难以管理。此外，随着有关公司绩效指标的数据变得可用，以及人们可能想要考虑的不同指标数量增加，人工爬取和评估投资机会变得低效且最终不可能。为解决这些问题，本文提出了一种用于投资机会自动化数据驱动筛选从而推荐投资企业的框架。该框架利用多个来源的数据来评估公司的财务与管理状况，然后使用可解释人工智能（XAI）引擎给出投资建议。模型的鲁棒性通过使用不同的AI算法、类不平衡处理方法以及从可用数据源提取的特征进行了验证。
引用
@article{arxiv.2204.01852,
title = {A Data-Driven Framework for Identifying Investment Opportunities in Private Equity},
author = {Samantha Petersone and Alwin Tan and Richard Allmendinger and Sujit Roy and James Hales},
journal= {arXiv preprint arXiv:2204.01852},
year = {2022}
}