一种面向在线约束优化的控制理论方法

本文关注具有时变线性等式与不等式约束的在线问题的求解。我们的方法是通过借助控制理论工具设计一种新颖的在线算法。特别地，对于仅含等式约束的情形，利用鲁棒控制设计了具有渐近收敛至最优轨迹的在线算法，不同于那些取得非零跟踪误差的替代方法。当还存在不等式约束时，我们展示了如何修改所提算法以应对对偶变量非负约束所引起的积分饱和。我们给出了佐证理论分析的数值结果，并展示了所提方法在等式与不等式约束下均优于 SOTA 算法。