具有上下文信息的不确定性决策双层框架
最优化与控制
2021-09-20 v4
摘要
在本文中，我们提出一种在存在上下文信息的情况下进行数据驱动的不确定性决策的新型方法。给定不确定参数与潜在解释变量（即上下文信息）的有限观测集合，我们的方法将参数模型拟合于这些数据，该模型专门定制以最大化决策价值，同时考虑可能的可行性约束。从数学角度看，我们的框架转化为一个双层规划，我们为其提供了一种快速正则化过程以及一种基于 big-M 的重构，可使用现成优化求解器求解。我们通过三个不同的实际问题展示了从传统模型估计方案（基于统计质量指标）转向决策引导预测的优势。我们还在一个考虑参与伊比利亚电力市场的战略性电力生产商的现实案例研究中将我们的方法与现有方法进行比较。最后，我们利用这些数值模拟分析了（就公司的成本结构与生产能力而言）在何种条件下我们的方法被证明对生产商更有利。
引用
@article{arxiv.2008.01500,
title = {A bilevel framework for decision-making under uncertainty with contextual information},
author = {Miguel Angel Muñoz and Salvador Pineda and Juan Miguel Morales},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.01500},
year = {2021}
}