分布鲁棒优化中的统计极限定理
最优化与控制
2023-03-28 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文旨在开发一种方法论，用于基于数据驱动的分布鲁棒优化（DRO）公式与其对应的非 DRO counterpart 来系统分析其渐近统计性质。我们在多种设定中阐释了该方法，包括 φ-散度与 Wasserstein 不确定集。根据不确定半径随样本量减小至零的速率以及不确定集的几何结构，我们得到了不同类型的渐近行为。
引用
@article{arxiv.2303.14867,
title = {Statistical Limit Theorems in Distributionally Robust Optimization},
author = {Jose Blanchet and Alexander Shapiro},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.14867},
year = {2023}
}