利用稳定混合的相依极值模型
统计方法学
2013-09-30 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文统一并扩展了由 Hougaard、Crowder 和 Tawn 研究的一类多元极值 (EV) 模型的结果。在这些模型中，无条件分布和条件分布均为极值分布，所有低维边缘分布和最大值均属于该类。这带来了理解、分析和预测方面的显著效益。对这些模型的一种解释是作为极值分布的尺度混合，其中混合由正稳定分布进行。第二种解释是作为指数 - 稳定位置混合（针对 Gumbel 分布）或幂 - 稳定尺度混合（针对非 Gumbel 极值分布）。第三种解释是通过具有正稳定强度的超阈值峰值模型。混合变量被用作建模工具，以更好地理解和进行模型检验。我们研究了方差分量模型的极值类比，以及针对极值的新时间序列、空间和连续参数模型。结果应用于点蚀调查数据。
引用
@article{arxiv.0711.2345,
title = {Models for dependent extremes using stable mixtures},
author = {Anne-Laure Fougères and John P. Nolan and Holger Rootzén},
journal= {arXiv preprint arXiv:0711.2345},
year = {2013}
}