关于辅助粒子滤波器
统计理论
2007-09-24 v1 统计理论
摘要
本文研究了由 Pitt 和 Shephard (1999) 提出的辅助粒子滤波器 (APF) 所产生的加权样本的渐近性质。除了为平滑粒子估计建立中心极限定理 (CLT) 外，我们还推导了有限粒子样本大小下其 Lp 误差和偏差的界。通过考察 CLT 渐近方差的递归公式，我们确定了使得算法单次迭代中渐近方差增量最小的一阶重要性权重。鉴于这些发现，我们讨论并通过若干示例展示了如何改进 APF 算法。
引用
@article{arxiv.0709.3448,
title = {On the auxiliary particle filter},
author = {Randal Douc and Eric Moulines and Jimmy Olsson},
journal= {arXiv preprint arXiv:0709.3448},
year = {2007}
}
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26 pages