关于计量经济学中病态逆问题的速率最优性

Xiaohong Chen; Markus Reiss

关于计量经济学中病态逆问题的速率最优性

统计理论 2007-09-14 v1 数值分析应用统计统计理论

作者: Xiaohong Chen , Markus Reiss

摘要

在本文中，我们阐明了非参数间接回归 (NPIR) 和非参数工具变量 (NPIV) 回归模型收敛速率现有正则性条件集之间的关系。我们在两种基本正则性条件下，为 NPIR 和 NPIV 模型在均方积分误差损失下建立了极小极大风险下界，这两种条件允许轻度病态和重度病态情形。我们表明，NPIR 模型的简单投影估计量和 NPIV 模型的筛最小距离估计量均能达到极小极大风险下界，并且在一大类结构函数上是一致速率最优的，涵盖了轻度病态和重度病态情形。

关键词

statistical estimation nonparametric regression stochastic optimization

引用

@article{arxiv.0709.2003,
  title  = {On rate optimality for ill-posed inverse problems in econometrics},
  author = {Xiaohong Chen and Markus Reiss},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0709.2003},
  year   = {2007}
}

关于计量经济学中病态逆问题的速率最优性

摘要

关键词

引用

评论

相关论文