一类跳跃扩散模型的完全贝叶斯分析
统计方法学
2009-11-13 v2
摘要
针对扩散过程中的跳跃检测，调整了一种新的贝叶斯显著性检验。这是一种对具有极端值异常值的时间数据（如金融数据、降雨或构造力记录等）有利的程序。
引用
@article{arxiv.0708.4131,
title = {Full Bayesian analysis for a class of jump-diffusion models},
author = {Laura L. R. Rifo and Soledad Torres},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.4131},
year = {2009}
}
评论
15 pages, 7 figures; real data analysis added