椭圆分布的尾部渐近性与估计
概率论
2008-05-15 v3 统计理论
统计理论
摘要
设 (X,Y) 为一个二元椭圆随机向量，其关联随机半径属于 Gumbel 最大吸引域。在本文中，我们获得了当 x,y 较大时联合生存概率 P(X > x, Y> y) 的二阶渐近展开式。此外，基于这些渐近界，我们讨论了联合生存概率建模以及生存条件超额概率的统计建模的若干方面。
引用
@article{arxiv.0708.1965,
title = {Tail Asymptotics and Estimation for Elliptical Distributions},
author = {Enkelejd Hashorva},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.1965},
year = {2008}
}
评论
14 pages, minor changes, typos removed