加权过去与配对动态变量熵测度、性质及其效用
统计理论
2025-01-31 v2 统计理论
摘要
我们引入了两种不确定性测度，即加权过去变量熵（weighted past varentropy, WPVE）和加权配对动态变量熵（weighted paired dynamic varentropy, WPDVE）。研究了这些所提测度的若干性质，包括它们在单调变换下的效应。我们得到了使用加权过去香农熵的WPVE上界以及WPVE的一个下界。此外，还研究了比例反向风险率（proportional reversed hazard rate, PRHR）模型下的WPVE。推导了WPDVE的上界和下界。此外，提出了WPVE和WPDVE的非参数核估计。更进一步，采用极大似然估计技术来估计指数总体的WPVE和WPDVE。我们提供了数值模拟以观察所提估计量的行为。分析了一个真实数据集，并获得了WPVE的估计值。基于从真实数据集生成的自助样本，我们以绝对偏差和均方误差（MSE）为指标，比较了WPVE和WPDVE的非参数与参数估计量的性能。最后，我们报告了WPVE的一个应用。
引用
@article{arxiv.2405.06428,
title = {Weighted past and paired dynamic varentropy measures, their properties and usefulness},
author = {Shital Saha and Suchandan Kayal},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.06428},
year = {2025}
}