多元位置与散布的加权似然估计
统计方法学
2017-06-20 v1
摘要
讨论了一种获得多元位置与散布加权似然估计的新方法。提出了一种加权方案，该方案基于马氏距离的分布，而非假设模型下的数据分布。该策略避免了影响非参数密度估计的维数灾难，后者涉及通过 Pearson 残差构建权重 (Markatou 等, 1998)。随后，发展了基于加权似然的异常值检测规则和稳健降维技术。通过数值研究和真实数据例子展示了该方法的有效性。
引用
@article{arxiv.1706.05876,
title = {Weighted likelihood estimation of multivariate location and scatter},
author = {Claudio Agostinelli and Luca Greco},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.05876},
year = {2017}
}