通过线性与非线性主成分分析可视化金融时间序列
数理金融
2014-10-30 v1
摘要
本论文的主要目标是金融时间序列的可视化。我们期望金融时间序列的可视化能成为技术分析有用的辅助工具。首先，我们回顾了技术分析方法并测试了基于技术分析核心概念构建的交易规则。接下来，我们比较了线性主成分分析与非线性主成分分析在金融市场可视化中的质量。我们比较了用于可视化目的的不同数据预处理方法。利用可视化手段，我们展示了正常时期与危机时期之间的差异。因此，金融市场的可视化可作为支持技术分析的工具。
引用
@article{arxiv.1410.7961,
title = {Visualisation of financial time series by linear principal component analysis and nonlinear principal component analysis},
author = {Hao-Che Chen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.7961},
year = {2014}
}