含交互固定效应的变系数面板数据模型
统计方法学
2018-03-08 v1
摘要
本文提出一种带有不可观测的多重交互固定效应的变系数面板数据模型，这些固定效应与回归变量相关。我们用 B-样条逼近每个系数函数，并基于最小二乘法提出一种鲁棒的非线性迭代格式来估计感兴趣的系数函数。我们在一定正则性假设下还建立了所得估计量的渐近理论，包括一致性、收敛速度和渐近分布。此外，我们发展了最小二乘虚拟变量方法来研究所提模型的一个重要特例：带加性固定效应的变系数面板数据模型。为构造系数函数的逐点置信区间，提出一种基于残差的块自助法，以减轻计算负担并避免累积误差。我们还进行了模拟研究与实际数据分析，以评估所提方法的性能。
引用
@article{arxiv.1803.02714,
title = {Varying Coefficient Panel Data Model with Interactive Fixed Effects},
author = {Sanying Feng and Gaorong Li and Heng Peng and Tiejun Tong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.02714},
year = {2018}
}
备注
58 pages, 5 figures, 2 tables