使用删失伽马分布对分数响应变量建模：以违约损失率为例
应用统计
2012-05-31 v5 风险管理
统计金融
摘要
本文提出了针对有限连续因变量的回归模型,这些变量以不可忽略的概率恰好达到其极限值。这些模型在参数数量和灵活性上有所不同。分数数据作为有限因变量数据的特例,这些模型也适用于分数或比例形式的变量。我们展示了如何拟合这些模型,并将其应用于保险行业的违约损失率数据集,该模型提供了良好的拟合效果。
引用
@article{arxiv.1011.1796,
title = {Using The Censored Gamma Distribution for Modeling Fractional Response Variables with an Application to Loss Given Default},
author = {Fabio Sigrist and Werner A. Stahel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1011.1796},
year = {2012}
}