交错DID-IV设计中的双向固定效应工具变量回归
计量经济学
2024-05-28 v1
摘要
许多研究使用双向固定效应工具变量（TWFEIV）回归，利用各单位政策采纳时间的差异作为处理的工具。本文研究了交错工具变量双重差分（DID-IV）设计中TWFEIV估计量的性质。我们表明，在各单位工具交错采纳的设定下，TWFEIV估计量可以分解为所有可能的双组/双期Wald-DID估计量的加权平均。在交错DID-IV设计中，TWFEIV估计量的因果解释依赖于工具对处理和处理结果随时间变化的稳定效应。我们通过一个实证应用说明了TWFEIV估计量分解定理的使用。
引用
@article{arxiv.2405.16467,
title = {Two-way fixed effects instrumental variable regressions in staggered DID-IV designs},
author = {Sho Miyaji},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.16467},
year = {2024}
}
备注
59 pages