场景方法邂逅不确定变分不等式与博弈论
最优化与控制
2020-03-17 v1 系统与控制
摘要
变分不等式是用于刻画数学优化、运筹学、博弈论中各类决策问题的建模工具。场景方法是一套为应对随机优化问题、基于历史数据决策并量化其风险而发展的技术。本手稿的总体目标是桥接这两个研究领域，从而拓宽可在场景方法视角下研究的问题类别。首先，我们为变分与拟变分不等式问题的解提供样本外可行性保证。其次，我们将这些结果应用于两类不确定博弈：第一类不确定性进入约束集，第二类不确定性进入代价函数。最后，我们通过需求响应模型上的数值仿真展示我们所获界的质量与相关度。
引用
@article{arxiv.1903.06762,
title = {The scenario approach meets uncertain variational inequalities and game theory},
author = {Dario Paccagnan and Marco C. Campi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.06762},
year = {2020}
}
备注
8 pages, 3 figures