残差信息准则的修正
统计方法学
2007-11-14 v1
摘要
Shi 和 Tsai (JRSSB, 2002) 提出了一种有趣的残差信息准则 (RIC)，用于回归模型选择。他们的 RIC 是基于最小化真实模型与候选模型残差似然之间的 Kullback-Leibler 散度这一原则推导而来的。然而，我们表明在此原则下，RIC 总是会选择全（饱和）模型。因此，残差似然不适合作为定义信息准则的散度度量。我们解释了其原因，并提供了一种修正的残差信息准则作为补救措施。
引用
@article{arxiv.0711.1918,
title = {The Residual Information Criterion, Corrected},
author = {Chenlei Leng},
journal= {arXiv preprint arXiv:0711.1918},
year = {2007}
}
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6 pages