种子选取对偿付能力II比率的影响
风险管理
2018-02-06 v2
摘要
本文给出了首个已发表的实时经济资产负债表示例，其中偿付能力II比率显著依赖于所选用的随机数发生器（RNG）的种子。文中详细解释了RNG的理论背景与主要质量标准。作为RNG的度量标准，给出了真随机性的定义。描述了RNG在偿付能力II下的风险管理中用于生成稳定结果所应通过的质量检验。
引用
@article{arxiv.1801.05409,
title = {The Influence of Seed Selection on the Solvency II Ratio},
author = {Quinn Culver and Dennis Heitmann and Christian Weiß},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.05409},
year = {2018}
}
备注
2 figures