gmwm R 包：从状态空间模型到鲁棒性的时间序列分析综合工具
统计计算
2016-07-18 v1
摘要
用于时间序列模型推断的 gmwm R 包主要基于称为小波方差的量，该量由时间序列的小波分解导出。该量提供了一种总结和图形化表示时间序列特征的手段，以识别可能的模型。此外，它通过广义小波矩方法被用作模型估计的矩条件。基于后一方法，该包不仅提供了估计经典 ARMA 模型的替代方法，而且为许多时间序列模型的鲁棒估计以及许多线性状态空间模型的快速高效估计提供了一般框架。
引用
@article{arxiv.1607.04543,
title = {The gmwm R package: a comprehensive tool for time series analysis from state-space models to robustness},
author = {James Balamuta and Roberto Molinari and Stéphane Guerrier and Wenchao Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.04543},
year = {2016}
}