风险的认识风险：用于量化风险管理的模态框架

风险治理不仅关乎识别和衡量不利世界状态，还关乎机构何时被授权依赖风险主张。本文引入模态认识工具，以处理第二层风险管理。对于风险主张$p$，$Kp$表示认证、审计依赖、董事会批准或监管报告的保证等级认可；相比之下，$Bp$表示工作承诺：在保证不完整的情况下，受约束的行动指导立场。该框架区分目标层次风险主张与对其立场。它发展出清晰和模糊的模态语义，用于保证、工作承诺、活可能性、非排除、犹豫和认识不一致。核心诊断是\n\n$$p\wedge\neg Kp \qquad\text{和}\qquad p\wedge\neg Bp,$$\n\n这些识别风险存在但缺乏相关立场的情况。因此，QRM不仅应建模危险和损失，还应建模证据不完整、模型风险、验证缺口以及升级失败。两个治理原则激发了分析。风险管理原则指出，如果$p$是风险，则$p\wedge\neg Mp$的缺失本身就是风险相关的。风险可达原则指出，真实且决策相关的风险应由适当的立场可达。它们的未限制组合产生Moorean和Fitch式的坍塌压力：将$p\wedge\neg Kp$或$p\wedge\neg Bp$视为普通目标的相同立场的缺失会削弱诊断。响应是建筑的。目标层次风险主张应与元层次认识诊断分开。后者应通过审计层治理，以记录和控制认识间隙。这样既保留行动和预防，又不致于将风险治理坍塌为制度的全知。