动态的、静态的与弱的：因子模型与高维时间序列分析
计量经济学
2025-05-06 v3
摘要
本文综述并讨论了与因子模型相关的若干基本且紧密相互关联的问题：动态载荷与静态载荷、速率强因子与速率弱因子、Gersing 等人 (2023) 近期提出的弱常见成分概念、横截面排序的无关性以及横截面可交换性假设的影响、未检测到的强因子的影响，以及如何合并常见成分与特异成分预测。所有结论均指向 Forni 等人 (2000) 提出的通用动态因子模型方法优于 Chamberlain 和 Rothschild (1983) 引入的广泛使用的静态近似因子模型。
引用
@article{arxiv.2407.10653,
title = {The Dynamic, the Static, and the Weak: Factor models and the analysis of high-dimensional time series},
author = {Matteo Barigozzi and Marc Hallin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2407.10653},
year = {2025}
}