变化气候下聚合风暴风险的分布
应用统计
2022-11-16 v1
摘要
极端天气事件造成的财务损失可能产生灾难性影响，往往耗资数十亿英镑。虽然单个事件分布的变化对保险和再保险行业十分重要，但这些公司通常更关注一个季节内所面临的聚合风险。本项目探讨了当为反映地球气候变化而使模型具有时间依赖性时，聚合风险度量的统计性质可能如何变化。利用 Wald (1945) 和 Blackwell 与 Girshick (1947) 的历史随机和方程，建立了事件频率与聚合风险之间的关系。发现事件发生与聚合风险之间的协方差等于聚合风险期望值与离散统计量的乘积。此外，一个新方程（“J-方程”）将事件频率与聚合风险之间的相关性同风暴强度分布的形状以及离散统计量联系起来。该方程强调，这两个变量之间的相关性对严重性分布尺度的变化是不变的。该理论被应用于 2020 年挪威气候模型 NorESM2-LM 的模拟未来数据集。由于数据符合所提出的理论，这为未来将这些结果应用于更广泛的地理区域打开了大门。
引用
@article{arxiv.2211.08058,
title = {The distribution of aggregate storm risk in a changing climate},
author = {Toby P Jones},
journal= {arXiv preprint arXiv:2211.08058},
year = {2022}
}
备注
Masters Project for MMath Degree in Mathematics, supervised by David B. Stephenson