使用特定变量的人工神经网络与线性回归方法在德黑兰证券交易所股票价格预测中的比较
神经与进化计算
2010-03-16 v2
摘要
在本文中，研究人员估计了德黑兰（伊朗）证券交易所活跃公司的股票价格。使用了线性回归和人工神经网络方法，并对这两种方法进行了比较。在人工神经网络中，采用了广义回归神经网络方法（GRNN）作为架构。本文中，研究人员首先考虑了10个宏观经济变量和30个财务变量，然后通过独立成分分析（ICA）获得了7个最终变量，包括3个宏观经济变量和4个财务变量，用于估计股票价格。因此，我们为两种方法提出了一个方程，并比较了它们的结果，结果表明人工神经网络方法比线性回归方法更有效。
引用
@article{arxiv.1003.1457,
title = {The Comparison of Methods Artificial Neural Network with Linear Regression Using Specific Variables for Prediction Stock Price in Tehran Stock Exchange},
author = {Reza Gharoie Ahangar and Mahmood Yahyazadehfar and Hassan Pournaghshband},
journal= {arXiv preprint arXiv:1003.1457},
year = {2010}
}
备注
Pages IEEE format, International Journal of Computer Science and Information Security, IJCSIS February 2010, ISSN 1947 5500, http://sites.google.com/site/ijcsis/