ARR2先验：贝叶斯自回归模型的灵活预测先验
统计计算
2025-03-06 v3 计量经济学
摘要
我们提出了ARR2先验，这是一种针对贝叶斯时间序列模型中自回归成分及其诱导 的联合先验。与其他为时间序列模型设计的先验相比，ARR2先验允许进行灵活且直观的收缩。我们推导了纯自回归模型的先验，并将其扩展到包含外生输入的自回归模型和状态空间模型。通过仿真和实际建模练习，我们展示了ARR2先验在改进稀疏可靠推断方面的有效性，同时表现出优于其他收缩先验的更高推理质量和预测性能。提供了该先验的开源实现。
引用
@article{arxiv.2405.19920,
title = {The ARR2 prior: flexible predictive prior definition for Bayesian auto-regressions},
author = {David Kohns and Noa Kallioinen and Yann McLatchie and Aki Vehtari},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.19920},
year = {2025}
}