基于 Kac-Rice 公式的自适应回归检验
统计方法学
2014-05-19 v3
摘要
我们推导出了广义自适应回归问题中检验全局零假设的精确 p 值。该通用方法采用了 Adler & Taylor (2007) 所述的 Kac-Rice 公式。所得公式在有限样本下是精确的，仅要求误差项服从高斯分布。我们将该公式应用于 lasso、group lasso 以及主成分分析和矩阵补全问题。在 lasso 情形下，新检验与 Lockhart 等人 (2013) 最近提出的协方差检验密切相关。
引用
@article{arxiv.1308.3020,
title = {Tests in adaptive regression via the Kac-Rice formula},
author = {Jonathan Taylor and Joshua Loftus and Ryan Tibshirani},
journal= {arXiv preprint arXiv:1308.3020},
year = {2014}
}