近似贝叶斯计算中的模型设定检验
统计方法学
2022-10-25 v1
摘要
我们提出一种在利用近似贝叶斯计算进行推断的情形下诊断模型设定错误的步骤。我们从理论和经验上证明，该步骤能够一致地检测出模型设定错误的存在。我们的示例表明，该方法具有良好的有限样本表现，且计算负担小于现有方法——现有方法均需重新运行推断算法。本文以使用 g-and-k 分布对汇率对数收益进行建模的实证应用作结。
引用
@article{arxiv.2210.12589,
title = {Testing model specification in approximate Bayesian computation},
author = {Andrés Ramírez-Hassan and David T. Frazier},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.12589},
year = {2022}
}