结构高斯混合向量自回归模型及其在货币政策冲击非对称效应中的应用
计量经济学
2026-02-10 v7 统计方法学
摘要
本文引入一种结构高斯混合向量自回归模型。冲击的识别通过将约化形式误差协方差矩阵的同步对角化与对时变影响矩阵的约束相结合来实现。这导致了灵活的识别条件，且其中部分约束是可检验的。实证应用研究了美国货币政策冲击效应中的非对称性，发现相对于冲击的符号与规模以及经济的初始状态均存在强烈的非对称性。随附的 CRAN 发布的 R 包 gmvarkit 提供了一套全面的数值分析工具。
引用
@article{arxiv.2007.04713,
title = {Structural Gaussian mixture vector autoregressive model with application to the asymmetric effects of monetary policy shocks},
author = {Savi Virolainen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.04713},
year = {2026}
}