Wasserstein 与 Kolmogorov 距离下方差-伽马近似的 Stein 因子
概率论
2022-04-29 v3
摘要
我们得到了方差-伽马(VG)Stein 方程解的新界,其形式适用于按 Wasserstein 与 Kolmogorov 度量的近似。这些界对四参数 VG 类的所有参数值均成立。作为一个应用,我们在双 Wiener-Itô 积分的 VG 近似的六矩定理中得到了显式的 Wasserstein 与 Kolmogorov 距离误差界。
引用
@article{arxiv.2008.06088,
title = {Stein factors for variance-gamma approximation in the Wasserstein and Kolmogorov distances},
author = {Robert E. Gaunt},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.06088},
year = {2022}
}
备注
36 pages