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操作风险的自旋玻璃模型

风险管理 2010-02-19 v1 计算金融

作者: M. Bardoscia , P. Facchi , S. Pascazio , A. Trullo

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摘要

我们以自旋玻璃模型分析操作风险。研究了作为动力学参数函数的几个区域。发现系统对这些参数的变化具有鲁棒性。我们揭示了极限环的存在，并审视了渐近态的特征。

关键词

自旋玻璃模型操作风险极限环渐近态鲁棒性风险动力学

引用

@article{arxiv.1002.3560,
  title  = {Spin Glass Model of Operational Risk},
  author = {M. Bardoscia and P. Facchi and S. Pascazio and A. Trullo},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1002.3560},
  year   = {2010}
}

备注

12 Pages, 15 Figures