比例风险模型中乘性分量的平滑回拟合
统计理论
2020-02-07 v2 统计理论
摘要
平滑回拟合在结构化回归中已被证明具有许多理论和实际优势。平滑回拟合将数据投影到感兴趣的结构化空间上，提供了数据与估计量之间的直接联系。本文将对平滑回拟合的思想引入到比例风险模型的生存分析中，其中我们假设潜在的条件风险具有乘性分量。我们建立了该估计量的渐近理论，并将平滑回拟合器应用于实际中，扩展了近期样本内预测方法的进展，允许纳入更多信息，同时仍遵守样本内预测的结构化要求。
引用
@article{arxiv.1707.04622,
title = {Smooth backfitting of proportional hazards with multiplicative components},
author = {Munir Hiabu and Enno Mammen and Maria Dolores Martinez-Miranda and Jens Perch Nielsen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.04622},
year = {2020}
}