简单蒙特卡罗与 Metropolis 算法
数值分析
2007-06-13 v2 概率论
摘要
我们研究关于未知密度的函数积分。我们比较了简单蒙特卡罗方法（对于某一大类输入几乎是最优的）并将其与 Metropolis 算法（基于合适的球步游动）进行比较。利用 MCMC，我们证明（对于某些类输入）自适应方法远优于非自适应方法。实际上，维度灾祸（对于非自适应方法）可被自适应打破。
引用
@article{arxiv.math/0611285,
title = {Simple Monte Carlo and the Metropolis Algorithm},
author = {Peter Mathe and Erich Novak},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0611285},
year = {2007}
}
备注
Journal of Complexity, to appear