用人工刀切法选择时间序列超参数
统计方法学
2025-03-19 v7 机器学习
摘要
本文提出 delete- 刀切法的一种推广，以解决时间序列的超参数选择问题。我称之为人工 delete- 刀切法，以强调该方法用虚构删除替代经典的移除步骤，其中观测数据点被替换为人工缺失值。此过程保持数据顺序不变，并与时间序列天然兼容。本稿从渐近角度论证了该方法的合理性，并通过模拟研究展示其有限样本优势。此外，本文通过调节外汇汇率预测模型描述了其现实优势。
引用
@article{arxiv.2002.04697,
title = {Selecting time-series hyperparameters with the artificial jackknife},
author = {Filippo Pellegrino},
journal= {arXiv preprint arXiv:2002.04697},
year = {2025}
}