时间序列中的季节性与周期：基于计算机实验的新视角
统计金融
2015-10-02 v1
摘要
近期在时间序列理解方面的进展使得澄清季节性与周期成为可能，而这些在当今文献中可能相当模糊。由P. Cartier和Y. Perrin提出、且仅于1995年发表的一个定理，连同若干时间尺度，或许首次给出了季节性与周期的明确界定。此外，它们的检测与提取变得易于实现。我们展示并讨论了使用来自不同领域的实际数据的若干计算机实验。结论建议将该方法应用于颇有争议的康德拉季耶夫波。
引用
@article{arxiv.1510.00237,
title = {Seasonalities and cycles in time series: A fresh look with computer experiments},
author = {Michel Fliess and Cédric Join},
journal= {arXiv preprint arXiv:1510.00237},
year = {2015}
}
备注
in 2015 Paris Financial Management Conference (14-15 December 2015)