风险厌恶随机规划的风险中性重构方法
最优化与控制
2020-06-26 v4
摘要
本文旨在表明,在某些情况下,风险厌恶多阶段随机规划问题可被重构为风险中性形式。这是通过变更参考概率测度,使“坏”(极端)情景更频繁地出现来实现的。作为一个数值算例,我们展示了这种测度变换方法应用于巴西互联电力系统运行规划问题时的优势。
引用
@article{arxiv.1901.01302,
title = {Risk Neutral Reformulation Approach to Risk Averse Stochastic Programming},
author = {Rui Peng Liu and Alexander Shapiro},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.01302},
year = {2020}
}