面向时空随机波动率/间歇性的 Ambit 随机分析最新进展
概率论
2012-10-05 v1
摘要
Ambit 随机分析是 ambit 场和 ambit 过程的理论及其应用的统称，构成了研究时空现象随机性的一个新领域。本文概述了迄今为止 ambit 随机分析的主要发现，并建立了关于 ambit 场一般性质的新结果。此外，它在 ambit 场内发展了时空随机波动率/间歇性的概念。我们将开发各种类型的波动率调制， ranging from 振幅的随机缩放，到随机时间变换和随机测度的扩展从属，再到波动率/强度参数的概率混合与 L\'{e}vy 混合。文中给出了 ambit 场类中具体模型设定的重要实例。
引用
@article{arxiv.1210.1354,
title = {Recent advances in ambit stochastics with a view towards tempo-spatial stochastic volatility/intermittency},
author = {Ole E. Barndorff-Nielsen and Fred Espen Benth and Almut E. D. Veraart},
journal= {arXiv preprint arXiv:1210.1354},
year = {2012}
}