纯解析复合指标：关于先验指标权重的相对方差贡献
应用统计
2026-05-28 v1
摘要
复合指标常用于简化决策者的工作。因此，实践或理论考虑可能导致构成复合指标的各指标先验权重。基于加权聚合创建的复合指标并非数据分析的结果，故可称之为“解析复合指标”。然而，已证明复合指标中指标的方差贡献受指标方差及指标间相关性影响。本研究提出纯解析复合指标，其方差贡献恰好等于先验指标权重所定义的贡献。基于模拟数据的示例阐明了解析复合指标与纯解析复合指标之间的差异。作为应用领域，我们建议纯解析复合指标在交易所交易基金领域可能具有意义。附录中给出用于计算纯解析复合指标的 R 脚本。
引用
@article{arxiv.2605.27597,
title = {Purely analytic composites: Relative variance contributions of indicators corresponding to a priori indicator weights},
author = {Andre Beauducel and Ned Kock},
journal= {arXiv preprint arXiv:2605.27597},
year = {2026}
}