Beta 自回归移动平均模型中的预测区间
统计方法学
2022-07-26 v1 机器学习
信号处理
数据分析、统计与概率
应用统计
摘要
本文中，我们针对 beta 自回归移动平均模型提出五种预测区间。该模型适用于建模和预测取值于区间 的变量。所提预测区间中有两种基于考虑正态分布和 beta 分布分位函数的近似。我们还考虑了基于 bootstrap 的预测区间，即：（i）bootstrap 预测误差（BPE）区间；（ii）偏差校正与加速（BCa）预测区间；以及（iii）基于两种不同自助法方案下 bootstrap 预测值分位数的百分位数预测区间。所提预测区间通过蒙特卡洛模拟进行了评估。BCa 预测区间在评估的区间中表现最佳，显示出更低的覆盖率失真和较小的平均长度。我们将该方法应用于预测巴西圣保罗 Cantareira 供水系统的水位。
引用
@article{arxiv.2207.11628,
title = {Prediction Intervals in the Beta Autoregressive Moving Average Model},
author = {B. G. Palm and F. M. Bayer and R. J. Cintra},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.11628},
year = {2022}
}
备注
24 pages, 4 figures, 10 tables