经济时间序列的长期预测区间
计量经济学
2020-02-14 v1
摘要
我们为单变量经济时间序列的时间聚合未来值构建长期预测区间。我们提出对现有方法的计算调整，以在小样本约束下改善覆盖概率。一项伪样本外评估表明，我们的方法表现至少与基于模型隐含贝叶斯方法和自助法（bootstrapping）的若干备选方法相当。我们最成功的方法为八个宏观经济指标在跨越数十年的预测视界上给出了预测区间。
引用
@article{arxiv.2002.05384,
title = {Long-term prediction intervals of economic time series},
author = {Marek Chudy and Sayar Karmakar and Wei Biao Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2002.05384},
year = {2020}
}