基于抽样变分量子方案的组合构建
量子物理
2025-11-10 v2 新兴技术
计算金融
摘要
高效、有效地构建遵循现实约束的组合搭配是在金融领域的一个具有挑战性的优化任务。我们聚焦于该问题的一个具体表述，重点关注 Exchange Traded Fund 的设计方案。我们评估了基于抽样的 CVaR 变分量子算法（VQA），结合局部搜索后处理，用于解决在特定规模以上的问题实例变得在经典上难以求解。我们还提出了适用于抽样-based VQA 的问题表述。我们的规模化实验在 IBM Heron 处理器上进行，涉及 109 个量子比特和最多 4200 个门，实现了相对解误差为 0.49%。结果表明，结合的量子-经典工作流程在准确率上优于纯粹的经典局部搜索方法，并且难以模拟的量子电路可能比简单电路实现更好的收敛。我们的工作为进一步探索量子计算机上的组合构建铺平了道路。
引用
@article{arxiv.2508.13557,
title = {Portfolio construction using a sampling-based variational quantum scheme},
author = {Gabriele Agliardi and Dimitris Alevras and Vaibhaw Kumar and Roberto Lo Nardo and Gabriele Compostella and Sumit Kumar and Manuel Proissl and Bimal Mehta},
journal= {arXiv preprint arXiv:2508.13557},
year = {2025}
}