偏前沿并非分位数
统计方法学
2025-10-09 v1 应用统计
摘要
分位数回归与偏前沿是非参数分位数前沿估计的两种不同方法。本文中，我们证明偏前沿并非分位数。我们考虑了凸与非凸技术。为此，我们提出凸化 order- 作为凸分位数回归（CQR）与凸期望回归（CER）的替代，以及两种新的非凸估计量：保序 CQR 与保序 CER 作为 order- 的替代。蒙特卡洛研究表明，偏前沿估计量表现相对较差，甚至可违背分位数性质，尤其在低分位数处。此外，模拟证据显示，用于估计分位数的间接期望方法通常优于直接分位数估计。我们进一步发现，由于其全局形状约束，凸估计量优于相应的非凸估计量。使用美国火力发电厂的实世界数据集对这些估计量进行了说明。
引用
@article{arxiv.2205.11885,
title = {Partial frontiers are not quantiles},
author = {Sheng Dai and Timo Kuosmanen and Xun Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.11885},
year = {2025}
}